Каждый трейдер, помимо эмоционально-психологических компонентов торговли на рынке Форекс (к ним относятся money-менеджмент, психология продаж на бирже и управление рисками) должен знать основные математические законы, применяющиеся при работе на биржах Форекс. В данной статье речь пойдёт о различных математических инструментах, применяя которые, даже неопытный новичок сможет стать успешным трейдером.

Перед разговором о сугубо научных вещах, одной из которых и является наука математика, необходимо ещё раз повторить основную информацию о компонентах успеха при торговле на бирже Форекс, которых, на самом деле, не так уж и много.

Прогнозирование изменения цен. Каждый трейдер должен уметь прогнозировать, как изменится в ближайшем будущем цена на тот или иной актив, чтобы суметь своевременно продать или купить этот актив и с помощью таких действий остаться в плюсе.

Торговая тактика. Многие трейдеры грешат тем, что могут правильно определить, в какую сторону пойдёт цена на тот или иной актив в ближайшем будущем, но не могут правильно определиться с моментом открытия позиции (приобретением актива) и её закрытием (продажей имеющихся у трейдера активов). Правильная торговая тактика очень важна при торговле на бирже Форекс: часто трейдеры «горят» именно на том, что преждевременно открывают позицию и преждевременно же её закрывают, в результате чего теряют последние сбережения и затем с горечью наблюдают, что ситуация развивается именно так, как они и предсказывали.

Управление капиталом. Основная ошибка начинающих трейдеров – неумение правильно распоряжаться имеющимися активами и, как следствие, вложение практически всего капитала в один актив, который, как правило, оказывается убыточным.

Среди всех вышеперечисленных составляющих успешной торговли на рынке Форекс большинством аналитиков именно управление капиталом (или money-менеджмент) признаётся в качестве важнейшего компонента. Трейдер, претендующий на звание торговца, полностью владеющего приёмами и принципами money-менеджмента, должен уметь осуществлять следующие вещи:

• Составлять портфель инструментов, с помощью которых будет вестись торговля;
• Максимально диверсифицировать риски;
• Определять максимально допустимый размер риска;
• Определять значение профит-фактора (численного отношения прибыли к убытку) и анализировать действия, приведшие к полученному результату;
• Составлять различные программы действий для периодов успешной и неуспешной торговли;
• Определять максимально допустимые вложения в один или несколько активов в зависимости от стиля игры на Форекс.

Математические подходы к управлению капиталом при игре на бирже Форекс

Рассмотрев все основные правила, обязательные для каждого трейдера, желающего стать успешным, можно переходить к анализу самых распространённых математических подходов, которые помогли начать получать постоянную прибыль уже не одному поколению трейдеров.

Максимальный объём средств, используемых для торговли – 50% от общего банка. Если трейдер имеет первоначальный капитал в размере 10 тысяч долларов, то он должен запомнить, что для первоначальных действий он располагает суммой всего лишь в 5 тысяч долларов и строить тактику действий и просчитывать риски, исходя именно из этой суммы. Формирование «подушки безопасности» в размере половины начального депозита поможет свести вероятность полной потери средств к нулю.

Общий объём средств, вложенных в односторонние позиции, не должен превышать 15% от суммы, задействованной для торговли. Если трейдер располагает банком в 10 тысяч долларов и капиталом для торговли в 5 тысяч, он может вложить в односторонние позиции (скажем, в рост доллара), не более 750 единиц американской валюты.

Общий объём средств, затрачиваемых на открытие одной позиции, не должен превышать 5% от суммы, задействованной для торговли на Форекс. Чтобы максимально минимизировать риски даже в случае «провала по всем фронтам», трейдеру необходимо запомнить, что вкладывать в одну позицию более 5% от игрового капитала очень рискованно, а опытные трейдеры, имеющие на счету не один миллион долларов, и вовсе оперируют суммами, примерно равными 1% от общего капитала.

Объём средств, вкладываемый в одну группу рынков, должен составлять 20-25% от общего игрового капитала. Движения курсов на отдельно взятом рынке могут быть совершенно непредсказуемы, поэтому опытные трейдеры всегда держат свои средства на разных рынках, где торгуются разные виды активов, причём объём вложенных средств на каждом из рынков никогда не превышает четверти от общего капитала, задействованного для торговли.

К сожалению, даже достаточно опытные трейдеры уделяют изучению и применению на практике математических приёмов игры на Форекс меньше времени, чем выбору позиции для вложения средств, что не может не огорчать: человек, решившийся торговать на валютной бирже всерьёз и надолго, должен прежде всего работать своим умом, а для этого необходимо обязательно знать и применять хотя бы самые общие положения математики.