Основные стратегии торговли спредом
27 марта 2015 г. — Банки России
Спредовая торговля
Множеством трейдеров были отмечены изменения, которые произошли в недавнее время — рынок Форекс серьезно изменился, стал более непредсказуемым и хаотически действующим, пошла в верх волатильность, а за ней стали больше и риски. Старые, испытанные способы трейдинга, которые были прибыльными несколько десятков лет назад — более не приносят результата. Потому, сейчас, торговцы использующие устаревшие методы, зачастую терпят поражение. В этой ситуации на первый план выходит возможность ведения прибыльной торговли, даже при плохих рыночных условиях, и в отличии от классических методов — не грозящих полным разорением. В этой статье, мы поговорим как раз про один из таких способов — стратегии торговли спредом.
Далее, вы погрузитесь в все тайны торговли спредом, и мы расскажем вам о троих основоположных способа такого трейдинга:
- Трейдинг парами;
- Покупка/продажа фьючерсов и валютных спредов;
- Арбитраж портфелей и индексов.
1. Трейдинг парами
Простейшую стратегию торговли парами можно показать таким способом: следует подыскать инструменты с большой корреляцией, построить из них инструмент состоящий из нескольких частей. Такие инструменты будут обладать большим процентом возвратности по отношению до какой любой усредненной стоимости (также, есть смысл сменить вес, для того что бы результат торговли инструментом поддавался аналитике). После чего вести торговлю, как всегда, покупая дешево, а продавая дорого!
2. Покупка/продажа фьючерсов и валютных спредов
При помощи программного обеспечения Megatrader можно вести трейдинг CFD-фьючерсным спредом. Такой спред получил как и плюсы, так и минусы, по сравнению с торговлей обычным фьючерсом — главное достоинство то, что есть возможность для получения более высокого кредитного плеча при ведении торговли; а главный минус — то, что CFD-контракты торгуются вне рынка, что отличает их от фьючерсов, которые торгуются в одном месте. Не малую роль сыграет и такой маленький бонус торговли CFD-контрактом, как допустимость трейдинга неполным лотом, в то время как фьючерсный контракт такого не допускает, и очень часто стает недостижим для начинающих на рынке Форекс.
Вообще, существует достаточно спредов для ведения торговли на любой вкус, и под стать любому трейдеру. Вот основные их виды:
- Спреды с привязкой к календарю — их используют при выполнении одного и того же контракта, с отличающимися датами окончания сделки. К примеру, спреды майского и октябрьского зерна. А на практике, чаще всего котируется контракт с небольшими сроками разницы.
- Спреды с разницей товаров, в качестве примера, можно привести пару Aurum-Argentum, или же, возвращаясь к примерам на зерне — ячмень-гречиха. Таких товарных пар большое количество, и у многих даже появились свои собственные названия. Но связано это с тем, что такие товары являются коррелированным активом, то-есть, зависят первый от второго, и оказывают влияние на парную их стоимость.
- Спреды разных рынков — для трейдера использующего данную стратегию, открываются некоторые преимущества — использование CFD-контракта упрощает торговлю спредами, с реализацией которой, у обычного фьючерсного брокера могут возникнуть проблемы.
- Спред валютных пар — покупка/продажа национальных валют, и заработок на их разнице.
3. Индексный\портфельный арбитраж
В таком виде арбитража у вас не должно возникнуть никаких сложностей — всего лишь нужно создать инструмент спреда, хотя можно в точности повторить (либо частично) готовый пример, и вести прибыльную торговлю. Спешим вас обрадовать: есть возможность продавать/покупать огромное количество различных составляющих инструмента, и тут есть место для креатива с изменением веса состава инструментов, а некоторые их составляющие можно и вовсе убрать. Так что — здесь всё на ваш выбор!
Вывод
Исходя из всего выше написанного, можно сделать такой вывод — трейдинг спредом может стать весьма выгодным, как инвестиционная стратегия, которой присущи множественные плюсы. Благодаря развернувшейся борьбе диллинговых центров за клиентов, такой вид торговли стал доступен не только могущественным корпорациям, а и вполне обычным торговцам. По секрету, скажем то, что большая часть профессионалов из трейдерского сообщества вновь не возвращаются к простой торговли, после того как попробуют метод связанный со спредом.