ЦБ может снизить минимальные значения нормативов достаточности капитала банков
1 октября 2015 г. — Центральный Банк РФ
Банк России рассматривает возможность снижения минимально допустимых показателей достаточности капитала банков и уточнения ряда других нормативных требований, следует из опубликованного пресс-службой регулятора сообщения «О мерах по приведению российского банковского регулирования в соответствие с международными базельскими стандартами».Как сообщают в Центробанке, его председатель Эльвира Набиуллина провела 1 октября совещание с руководителями банковских ассоциаций и крупнейших банков по вопросам соответствия российского банковского регулирования базельским стандартам с учетом промежуточных результатов проверки, проводимой Базельским комитетом по банковскому надзору.
В ходе совещания обсуждалось внесение ряда уточнений в российское банковское регулирование:
- отказ от включения в расчет добавочного капитала срочных субординированных инструментов, кроме тех, средства по которым привлечены до 1 января 2013 года;
- признание кредитных требований к Российской Федерации, субъектам РФ, Банку России требованиями с нулевым риском, только если они номинированы в рублях;
- исключение льготного подхода к оценке рисков в отношении требований к компаниям, являющимся естественными монополиями, а также к центральным банкам, правительствам и банкам стран СНГ, имеющим страновую оценку «7»;
- замена коэффициента взвешивания 1 000% при оценке рисков на коэффициент взвешивания 1 250%;
- возможность применения пониженных коэффициентов риска по кредитным требованиям с обеспечением только при совпадении валюты требования и валюты обеспечения, включая сделки РЕПО;
- полное покрытие капиталом облигаций младших траншей по сделкам секьюритизации;
- применение показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ) в качестве пруденциального норматива, установленного для системно значимых банков в соответствии со статьей 57 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», с 1 января 2016 года. Кроме этого, в отношении указанных системно значимых банков с 1 января 2016 года вводятся международно признанные подходы к управлению риском ликвидности, установленные в документе Базельского комитета по банковскому надзору 'Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, 2008'.
По оценкам ЦБ РФ, предлагаемые уточнения в системе банковского регулирования не окажут существенного влияния на уровень достаточности капитала банков. Согласно отчетности на 1 сентября 2015 года, средний по сектору уровень достаточности капитала (норматив Н1.0) составляет 12,9% (при минимальном значении норматива 10%), следует из релиза Банка России.
Одновременно в целях обеспечения кредитования банками экономики и развития ее социально важных сегментов ЦБ рассматривает возможность реализации с 1 января 2016 года таких регулятивных мер, как снижение коэффициента риска в отношении кредитных требований к субъектам малого бизнеса, соответствующим минимальным базельским требованиям, до 75%, а также снижение коэффициента риска в отношении жилищных ипотечных ссуд (с учетом критериев, установленных Банком России) до 35%.
Помимо этого ЦБ рассматривает возможность снижения значений нормативов достаточности базового и совокупного капитала банков до уровней, предусмотренных стандартами Базельского комитета по банковскому надзору, — 4,5% и 8% соответственно (в настоящее время — 5% и 10%), говорится в релизе.